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 Online-Ressource | |
| Verfasst von: | Ludwig, Stephan Ernst  |
| Titel: | Optimal portfolio allocation of commodity related assets using a controlled forward-backward algorithm |
| Verf.angabe: | vorgelegt von Stephan Ernst Ludwig |
| Jahr: | 2013 |
| Umfang: | Online-Ressource |
| Fussnoten: | Zsfassung in dt. Sprache |
| Hochschulschrift: | Heidelberg, Univ., Diss., 2013 |
| ComputerInfo: | Systemvoraussetzung: Acrobat Reader. |
| DOI: | doi:10.11588/heidok.00014621 |
| URL: | kostenfrei: Volltext: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-heidok-146212 |
| Volltext: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:16-heidok-146212 | |
| Volltext: http://d-nb.info/1177148420/34 | |
| kostenfrei: Volltext: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/14621 | |
| Unbekannt: https://doi.org/10.11588/heidok.00014621 | |
| DOI: https://doi.org/10.11588/heidok.00014621 | |
| URN: | urn:nbn:de:bsz:16-heidok-146212 |
| Schlagwörter: | (s)Portfolio Selection / (s)Rohstoffhandel / (s)Finanzmathematik / (s)Stochastische optimale Kontrolle / (s)Numerische Mathematik |
| (s)Portfolio Selection / (s)Rohstoffhandel / (s)Finanzmathematik / (s)Stochastische optimale Kontrolle / (s)Numerische Mathematik | |
| Datenträger: | Online-Ressource |
| Dokumenttyp: | Hochschulschrift |
| Sprache: | eng |
| Bibliogr. Hinweis: | Erscheint auch als : Druck-Ausgabe: Ludwig, Stephan Ernst, 1981 - : Optimal portfolio allocation of commodity related assets using a controlled forward-backward algorithm. - 2013. - XII, 249 S. |
| Sach-SW: | Portfolio theory |
| commodity markets | |
| real options | |
| stochastic optimal control | |
| forward-backward stochastic differential equations | |
| stochastic maximum principle | |
| K10plus-PPN: | 738492728 |
| Lokale URL UB: |  Zum Volltext |
