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Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Bibliographieeintrag

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 Online-Ressource
Verfasst von:Gneiting, Tilmann   i
 Katzfuß, Matthias   i
Titel:Probabilistic forecasting
Verf.angabe:Tilmann Gneiting; Matthias Katzfuss
Verlagsort:[S.l.]
Verlag:SSRN
E-Jahr:2014
Jahr:[2014]
Umfang:27 S.
Titel Quelle:In: Annual review of statistics and its application
Ort Quelle:Palo Alto, Calif. : Annual Reviews, 2014
Jahr Quelle:2014
Band/Heft Quelle:1(2014), Seite 125-151
ISSN Quelle:2326-831X
Abstract:A probabilistic forecast takes the form of a predictive probability distribution over future quantities or events of interest. Probabilistic forecasting aims to maximize the sharpness of the predictive distributions, subject to calibration, on the basis of the available information set. We formalize and study notions of calibration in a prediction space setting. In practice, probabilistic calibration can be checked by examining probability integral transform (PIT) histograms. Proper scoring rules such as the logarithmic score and the continuous ranked probability score serve to assess calibration and sharpness simultaneously. As a special case, consistent scoring functions provide decision-theoretically coherent tools for evaluating point forecasts. We emphasize methodological links to parametric and nonparametric distributional regression techniques, which attempt to model and to estimate conditional distribution functions; we use the context of statistically postprocessed ensemble forecasts in numerical weather prediction as an example. Throughout, we illustrate concepts and methodologies in data examples
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Volltext: http://dx.doi.org/10.1146/annurev-statistics-062713-085831
Datenträger:Online-Ressource
Sprache:eng
K10plus-PPN:1471725103
Verknüpfungen:→ Zeitschrift

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