Numerical methods for random parameter optimal control and the optimal control of stochastic differential equations

• Verfasst von: Huschto, Tony
• Titel: Numerical methods for random parameter optimal control and the optimal control of stochastic differential equations
• Verf.angabe: vorgelegt von Tony Huschto
• Jahr: 2014
• Umfang: XIV, 198 S.
• Illustrationen: graph. Darst.
• Fussnoten: Zsfassung in dt. Sprache
• Hochschulschrift: Heidelberg, Univ., Diss., 2014
• Schlagwörter: (s)Optimale Kontrolle / (s)Malliavin-Kalkül
• Dokumenttyp: Hochschulschrift
• Sprache: eng
• Bibliogr. Hinweis: Erscheint auch als : Online-Ausgabe: Huschto, Tony: Numerical methods for random parameter optimal control and the optimal control of stochastic differential equations. - 2014. - Online-Ressource (XIV, 198 S.)
• K10plus-PPN: 149494653X