Status: Bibliographieeintrag
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Exemplare:
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| Verfasst von: | Conrad, Christian [VerfasserIn]  |
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| | Karanasos, Menelaos [VerfasserIn] |
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| | Zeng, Ning [VerfasserIn] |
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| Titel: | Multivariate fractionally integrated APARCH modelling of stock market volatility |
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| Titelzusatz: | a multi-country study |
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| Verf.angabe: | Christian Conrad, Menelaos Karanasos, Ning Zeng |
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| Jahr: | 2011 |
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| Umfang: | 13 S. |
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| Fussnoten: | Gesehen am 07.09.2016 |
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| Titel Quelle: | Enthalten in: Journal of empirical finance |
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| Ort Quelle: | [Erscheinungsort nicht ermittelbar] : Elsevier Science, 1993 |
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| Jahr Quelle: | 2011 |
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| Band/Heft Quelle: | 18(2011), 1, Seite 147-159 |
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| ISSN Quelle: | 0927-5398 |
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| DOI: | doi:10.1016/j.jempfin.2010.05.001 |
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Volltext: http://dx.doi.org/10.1016/j.jempfin.2010.05.001 |
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| | DOI: https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2010.05.001 |
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| Datenträger: | Online-Ressource |
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| Sprache: | eng |
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| Bibliogr. Hinweis: | Erscheint auch als : Druck-Ausgabe: Conrad, Christian, 1977 - : Multivariate fractionally integrated APARCH modeling of stock market volatility. - 2011 |
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| Sach-SW: | Asymmetric power ARCH |
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| | Fractional integration |
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| | Stock returns |
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| | Volatility forecast evaluation |
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| K10plus-PPN: | 154686914X |
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| Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
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Multivariate fractionally integrated APARCH modelling of stock market volatility / Conrad, Christian [VerfasserIn]; 2011 (Online-Ressource)
68026084
