Bootstrap of kernel smoothing in nonlinear time series

• Verfasst von: Franke, Jürgen [VerfasserIn]
• Verfasst von: Kreiß, Jens-Peter [VerfasserIn]
• Verfasst von: Mammen, Enno [VerfasserIn]
• Titel: Bootstrap of kernel smoothing in nonlinear time series
• Verf.angabe: Jürgen Franke, Jens-Peter Kreiss, Enno Mammen
• Umfang: 37 S.
• Fussnoten: Gesehen am 05.02.2018
• Titel Quelle: Enthalten in: Bernoulli
• Jahr Quelle: 2002
• Band/Heft Quelle: 8(2002), 1, S. 1-37
• ISSN Quelle: 1573-9759
• Datenträger: Online-Ressource
• Sprache: eng
• K10plus-PPN: 1568092008

Abstract

Kernel smoothing in nonparametric autoregressive schemes offers a powerful tool in modelling time series. We show that the bootstrap can be used for estimating the distribution of kernel smoothers. This can be done by mimicking the stochastic nature of the whole process in the bootstrap resample or by generating a simple regression model. Consistency of these bootstrap procedures will be shown.