Status: Bibliographieeintrag
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Exemplare:
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| Verfasst von: | Podolskij, Mark [VerfasserIn]  |
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| | Schmidt, Christian [VerfasserIn] |
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| | Ziegel, Johanna F. [VerfasserIn] |
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| Titel: | Limit theorems for nondegenerate U-statistics of continuous semimartingales |
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| Verf.angabe: | Mark Podolskij, Christian Schmidt and Johanna F. Ziegel |
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| Umfang: | 36 S. |
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| Fussnoten: | Gesehen am 20.05.2018 |
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| Titel Quelle: | Enthalten in: The annals of applied probability |
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| Jahr Quelle: | 2014 |
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| Band/Heft Quelle: | 24(2014), 6, S. 2491-2526 |
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| ISSN Quelle: | 2168-8737 |
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| Abstract: | This paper presents the asymptotic theory for nondegenerate UUU-statistics of high frequency observations of continuous Itô semimartingales. We prove uniform convergence in probability and show a functional stable central limit theorem for the standardized version of the UUU-statistic. The limiting process in the central limit theorem turns out to be conditionally Gaussian with mean zero. Finally, we indicate potential statistical applications of our probabilistic results. |
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| DOI: | doi:10.1214/13-AAP983 |
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Verlag: http://dx.doi.org/10.1214/13-AAP983 |
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| | Verlag: http://projecteuclid.org/euclid.aoap/1409058038 |
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| | DOI: https://doi.org/10.1214/13-AAP983 |
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| Datenträger: | Online-Ressource |
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| Sprache: | eng |
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| K10plus-PPN: | 1575819473 |
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| Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
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Limit theorems for nondegenerate U-statistics of continuous semimartingales / Podolskij, Mark [VerfasserIn] (Online-Ressource)
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