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Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Bibliographieeintrag

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 Online-Ressource
Verfasst von:Podolskij, Mark [VerfasserIn]   i
 Schmidt, Christian [VerfasserIn]   i
 Ziegel, Johanna F. [VerfasserIn]   i
Titel:Limit theorems for nondegenerate U-statistics of continuous semimartingales
Verf.angabe:Mark Podolskij, Christian Schmidt and Johanna F. Ziegel
Umfang:36 S.
Fussnoten:Gesehen am 20.05.2018
Titel Quelle:Enthalten in: The annals of applied probability
Jahr Quelle:2014
Band/Heft Quelle:24(2014), 6, S. 2491-2526
ISSN Quelle:2168-8737
Abstract:This paper presents the asymptotic theory for nondegenerate UUU-statistics of high frequency observations of continuous Itô semimartingales. We prove uniform convergence in probability and show a functional stable central limit theorem for the standardized version of the UUU-statistic. The limiting process in the central limit theorem turns out to be conditionally Gaussian with mean zero. Finally, we indicate potential statistical applications of our probabilistic results.
DOI:doi:10.1214/13-AAP983
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Verlag: http://dx.doi.org/10.1214/13-AAP983
 Verlag: http://projecteuclid.org/euclid.aoap/1409058038
 DOI: https://doi.org/10.1214/13-AAP983
Datenträger:Online-Ressource
Sprache:eng
K10plus-PPN:1575819473
Verknüpfungen:→ Zeitschrift

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