Status: Bibliographieeintrag
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Exemplare:
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| |  Online-Ressource |
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| Verfasst von: | Richter, Stefan [VerfasserIn]  |
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| | Dahlhaus, Rainer [VerfasserIn] |
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| Titel: | Cross validation for locally stationary processes |
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| Verf.angabe: | by Stefan Richter and Rainer Dahlhaus |
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| E-Jahr: | 2019 |
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| Jahr: | 22 May 2019 |
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| Umfang: | 29 S. |
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| Fussnoten: | Gesehen am 30.03.2020 |
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| Titel Quelle: | Enthalten in: The annals of statistics |
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| Ort Quelle: | Hayward, Calif. : IMS Business Off., 1973 |
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| Jahr Quelle: | 2019 |
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| Band/Heft Quelle: | 47(2019), 4, Seite 2145-2173 |
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| ISSN Quelle: | 2168-8966 |
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| Abstract: | We propose an adaptive bandwidth selector via cross validation for local M-estimators in locally stationary processes. We prove asymptotic optimality of the procedure under mild conditions on the underlying parameter curves. The results are applicable to a wide range of locally stationary processes such linear and nonlinear processes. A simulation study shows that the method works fairly well also in misspecified situations. |
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| DOI: | doi:10.1214/18-AOS1743 |
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Volltext: https://doi.org/10.1214%2F18-AOS1743 |
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| | DOI: https://doi.org/10.1214/18-AOS1743 |
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| Datenträger: | Online-Ressource |
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| Sprache: | eng |
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| K10plus-PPN: | 1693513110 |
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| Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
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Cross validation for locally stationary processes / Richter, Stefan [VerfasserIn]; 22 May 2019 (Online-Ressource)
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