Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Standort: ---
Exemplare: ---
heiBIB
 Online-Ressource
Verfasst von:Conrad, Christian [VerfasserIn]   i
 Kleen, Onno [VerfasserIn]   i
Titel:Two are better than one
Titelzusatz:volatility forecasting using multiplicative component GARCH‐MIDAS models
Verf.angabe:Christian Conrad, Onno Kleen
Jahr:2020
Jahr des Originals:2019
Umfang:27 S.
Teil:volume:35
 year:2020
 number:1
 pages:19-45
 extent:27
Fussnoten:First published: 02 November 2019 ; Gesehen am 18.01.2021
Titel Quelle:Enthalten in: Journal of applied econometrics
Ort Quelle:Chichester [u.a.] : Wiley, 1986
Jahr Quelle:2020
Band/Heft Quelle:35(2020), 1, Seite 19-45
ISSN Quelle:1099-1255
Abstract:We examine the properties and forecast performance of multiplicative volatility specifications that belong to the class of generalized autoregressive conditional heteroskedasticity-mixed‐data sampling (GARCH‐MIDAS) models suggested in Engle, Ghysels, and Sohn (Review of Economics and Statistics, 2013, 95, 776–797).
DOI:doi:10.1002/jae.2742
URL:Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1002/jae.2742
 Volltext: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jae.2742
 DOI: https://doi.org/10.1002/jae.2742
Datenträger:Online-Ressource
Sprache:eng
K10plus-PPN:1744880581
Verknüpfungen:→ Zeitschrift
 
 
Lokale URL UB: Zum Volltext

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/68680782   QR-Code
zum Seitenanfang