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| Verfasst von: | Conrad, Christian  |
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| Karanasos, Menelaos | |
| Zeng, Ning | |
| Titel: | Multivariate fractionally integrated APARCH modeling of stock market volatility |
| Titelzusatz: | a multi-country study |
| Verf.angabe: | Christian Conrad; Menelaos Karanasos; Ning Zeng |
| Jahr: | 2011 |
| Umfang: | 13 S. |
| Frühere Ausg.: | Früher u.d.T.: Conrad, Christian: Fractionally integrated APARCH modeling of stock market volatility |
| Titel Quelle: | In: Journal of empirical finance |
| Ort Quelle: | Amsterdam [u.a.] : Elsevier, 1993 |
| Jahr Quelle: | 2011 |
| Band/Heft Quelle: | 18(2011), 1 vom: Jan., Seite 147-159 |
| ISSN Quelle: | 0927-5398 |
| Sprache: | eng |
| Bibliogr. Hinweis: | Erscheint auch als : Druck-Ausgabe: Conrad, Christian, 1977 - : Multivariate fractionally integrated APARCH modelling of stock market volatility. - 2011 |
| Sach-SW: | Asymmetric power ARCH |
| Fractional integration | |
| Stock returns | |
| Volatility forecast evaluation | |
| Form-SW: | Aufsatz in Zeitschrift |
| K10plus-PPN: | 668696621 |
| Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
