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| |  Online-Ressource |
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| Verfasst von: | Hurm, Jonas [VerfasserIn]  |
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| Titel: | Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien |
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| Verf.angabe: | von Jonas Hurm |
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| Verlagsort: | Wiesbaden |
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| | Wiesbaden |
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| Verlag: | Springer Fachmedien Wiesbaden |
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| | Imprint: Springer Gabler |
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| E-Jahr: | 2024 |
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| Jahr: | 2024. |
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| | 2024. |
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| Umfang: | 1 Online-Ressource(XXVI, 143 S. 34 Abb., 25 Abb. in Farbe.) |
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| Gesamttitel/Reihe: | BestMasters |
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| Hochschulschrift: | Masterarbeit, Duale Hochschule Baden-Württemberg |
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| ISBN: | 978-3-658-45920-8 |
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| Abstract: | Einleitung -- Volatilität als Asset-Klasse -- Investitionsmöglichkeiten in Volatilität über Derivate -- Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien und Benchmark-Indizes -- Kennzahlen der Risiko- und Performance-Analyse -- Investitionseigenschaften volatilitätsbasierter Hedgefonds-Strategien -- Vorstellung der Ansätze zur Portfolio-Optimierung -- Portfolio-Optimierung mittels volatilitätsbasierter Hedgefonds Strategie -- Fazit und Ausblick -- Literaturverzeichnis. . |
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| | Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit/Yitzhaki (1984), Stöckl/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert. Der Autor Jonas Hurm (M.A.) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim. Seine Interessens- und Forschungsgebiete sind Financial Engineering, Housing Finance und Portfoliomanagement. Ferner ist er nebenberuflicher Dozent an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart in den beiden Bachelor-Studiengängen Betriebswirtschaftslehre-Finanzdienstleistungen und -Versicherung sowie an der Hochschule Esslingen im MBA International Industrial Management. Er lehrt dort unter anderem die Module Corporate Finance, Financial Reporting & Analysis, Kreditrisiko-Modellierung und Rating, Portfolio-Management, Statistik und Wirtschaftsmathematik. |
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| DOI: | doi:10.1007/978-3-658-45920-8 |
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| URL: | Resolving-System: https://doi.org/10.1007/978-3-658-45920-8 |
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| | Cover: https://media.springernature.com/w158/springer-static/cover-hires/book/978-3-658-45920-8?as=webp |
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| | DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-45920-8 |
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| Datenträger: | Online-Ressource |
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| Dokumenttyp: | Hochschulschrift |
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| Sprache: | ger |
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| Bibliogr. Hinweis: | Erscheint auch als : Druck-Ausgabe |
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| Sach-SW: | Volatilität |
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| | Portfoliomanagement |
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| | Liquid Alternatives |
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| | Derivate |
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| | Hedgefonds |
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| | Performance-Messung |
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| | Mischportfolio |
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| K10plus-PPN: | 1900994658 |
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| Lokale URL UB: |  Zum Volltext |
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978-3-658-45920-8
Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien / Hurm, Jonas [VerfasserIn]; 2024. (Online-Ressource)
69250295
