Fundamentals of Actuarial Mathematics

• Verfasst von: Promislow, S. David [VerfasserIn]
• Titel: Fundamentals of Actuarial Mathematics
• Ausgabe: 3rd ed.
• Verlagsort: Chichester
• Verlag: Wiley
• Jahr: 2015
• Umfang: 1 online resource (554 pages)
• Fussnoten: Includes bibliographical references and index. - Print version record
• ISBN: 978-1-118-78249-1
• ISBN: 1-118-78249-6
• ISBN: 978-1-118-78252-1
• ISBN: 1-118-78252-6
• ISBN: 1-118-78246-1
• ISBN: 978-1-118-78246-0
• Datenträger: Online-Ressource
• Sprache: eng
• Bibliogr. Hinweis: Erscheint auch als : Druck-Ausgabe
• Sach-SW: Assurance ; Mathématiques
• Sach-SW: Mathématiques financières
• Sach-SW: BUSINESS & ECONOMICS ; Insurance ; Risk Assessment & Management
• Sach-SW: Business mathematics
• Sach-SW: Insurance ; Mathematics
• K10plus-PPN: 1903899141
• K10plus-PPN:
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• Bibliothek/Idn: UW / m4585474706
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Abstract

Provides a comprehensive coverage of both the deterministic and stochastic models of life contingencies, risk theory, credibility theory, multi-state models, and an introduction to modern mathematical finance. New edition restructures the material to fit into modern computational methods and provides several spreadsheet examples throughout. Covers the syllabus for the Institute of Actuaries subject CT5, ContingenciesIncludes new chapters covering stochastic investments returns, universal life insurance. Elements of option pricing and the Black-Scholes formula will be introduced.