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 Online-Ressource | |
| Verfasst von: | Neddermeyer, Jan Christoph  |
| Titel: | Importance sampling-based Monte Carlo Methods with applications to quantitative finance |
| Verf.angabe: | Jan Christoph Neddermeyer |
| Jahr: | 2010 |
| Umfang: | Online-Ressource |
| Hochschulschrift: | Heidelberg, Univ., Diss., 2010 |
| URL: | kostenfrei: Volltext ; Langzeitarchivierung Nationalbibliothek: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-opus-108876 |
| Volltext ; Verlag: http://d-nb.info/1005387745/34 | |
| kostenfrei: Volltext: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2010/10887 | |
| URN: | urn:nbn:de:bsz:16-opus-108876 |
| Schlagwörter: | (s)Monte-Carlo-Simulation / (s)Finanzmathematik |
| Datenträger: | Online-Ressource |
| Dokumenttyp: | Hochschulschrift |
| Sprache: | eng ger |
| Reproduktion: | Druckausg.: Neddermeyer, Jan Christoph: Importance sampling-based Monte Carlo Methods with applications to quantitative finance201020102010. - III, 172 S |
| K10plus-PPN: | 632943564 |
| Lokale URL UB: |  Zum Volltext |
