Publikationsliste einschränken

Chart

 bis  

• englisch (56)
• deutsch (1)

• Richter, Stefan (3)
• Eichler, Michael (2)
• Paraschakis, Konstantinos (1)
• Dueck, Johannes (1)
• Sandkühler, Jürgen (1)
• Janas, Daniel (1)

• Neddermeyer, Jan Christoph (3)
• Sachs, Rainer von (3)
• Neumann, Michael H. (3)
• Wei, Ching-Zong (1949-2004) (1)
• Künsch, Hans-Rudolf (1)
• Frigessi, Arnold (1)
• Neumann, Michael H. (1)

• Blettner, Maria (1)
• Giriatis, Liudas (1)
• Wu, Ka Ho (1)
• Chen, Zhao-Guo (1)
• Brockwell, Peter J. (1937-2023) (1)
• Wahrendorf, Jürgen (1)
• Wefelmeyer, Wolfgang (1)
• Timmer, Jens (1)
• Kiss, István Z. (1)
• Wu, Wei Biao (1)
• Maaß, Peter (1)
• Pötscher, Benedikt M. (1)
• Wefelmeyer, Wolfgang (1)
• Hainz, Günter (1)
• Kurths, Jürgen (1)

Publikationen in heiBIB     

• Dahlhaus, Rainer: Adaptation for nonparametric estimators of locally stationary processes / Rainer Dahlhaus, Stefan Richter, 2023. - 31 S. : Illustrationen
  In: Econometric theory, ISSN 1469-4360. 39(2023), 6 vom: Dez., Seite 1123-1153
  DOI: 10.1017/S0266466622000500
• Richter, Stefan: Cross validation for locally stationary processes / by Stefan Richter and Rainer Dahlhaus, 22 May 2019. - 29 S.
  In: The annals of statistics, ISSN 2168-8966. 47(2019), 4, Seite 2145-2173
  DOI: 10.1214/18-AOS1743
• Dahlhaus, Rainer: Towards a general theory for nonlinear locally stationary processes / Rainer Dahlhaus, Stefan Richter, Wei Biao Wu, 6 March 2019. - 32 S.
  In: Bernoulli, ISSN 1573-9759. 25(2019), 2, Seite 1013-1044
  DOI: 10.3150/17-BEJ1011
• Dahlhaus, Rainer: On the relationship between the theory of cointegration and the theory of phase synchronization / Rainer Dahlhaus, István Z. Kiss and Jan C. Neddermeyer. - 24 S.
  In: Statistical science, ISSN 2168-8745. 33(2018), 3, S. 334-357
  DOI: 10.1214/18-STS659
• Eichler, Michael: Graphical modeling for multivariate Hawkes processes with nonparametric link functions / Michael Eichler, Rainer Dahlhaus and Johannes Dueck. - 18 S.
  In: Journal of time series analysis, ISSN 1467-9892. 38(2017), 2, S. 225-242
  DOI: 10.1111/jtsa.12213
• Dahlhaus, Rainer: Statistical inference for oscillation processes / Rainer Dahlhaus, Thierry Dumont, Sylvain Le Corff & Jan C. Neddermeyer. - 23 S.
  In: Statistics, ISSN 1029-4910. 51(2017), 1, S. 61-83
  DOI: 10.1080/02331888.2016.1266985
• Dahlhaus, Rainer: Online spot volatility-estimation and decomposition with nonlinear market microstructure noise models / Rainer Dahlhaus ; Jan C. Neddermeyer. - 39 S.
  In: Journal of financial econometrics, ISSN 1479-8417. 12(2014), 1, S. 174-212
  DOI: 10.1093/jjfinec/nbt008
• Dahlhaus, Rainer: Oscillation processes and phase estimation with nonlinear state space models / Rainer Dahlhaus .... - 33 S.
  In: De.arxiv.org. (2014), S. ?
• Dahlhaus, Rainer: Statistical inference for complex time series data / Rainer Dahlhaus .... - 75 S.
  In: Oberwolfach reports, ISSN 1660-8941. 10(2013), 3, S. 2749-2823
  DOI: 10.4171/OWR/2013/48
• A special issue on the occasion of the 2013 international year of statistics / guest eds.: Rainer Dahlhaus .... -
  Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 2013. - S. 2473 - 2920 : graph. Darst.
  (Stochastic processes and their applications : Special issue ; 123,7)
• Paraschakis, Konstantinos: Frequency and phase estimation in time series with quasi periodic components / Paraschakis, Konstantinos ; Dahlhaus, Rainer. - 19 S.
  In: Journal of time series analysis, ISSN 1467-9892. 33(2012), 1, S. 13-31
  DOI: 10.1111/j.1467-9892.2011.00736.x
• Dahlhaus, Rainer: On the relationship between the theory of cointegration and the theory of phase synchronization / Rainer Dahlhaus ; Jan Neddermeyer. - 41 S.
  In: De.arxiv.org. (2012), S. ?
• Dahlhaus, Rainer: Locally stationary processes / Rainer Dahlhaus. - 66 S.
  In: Time series analysis. (2012), S. ?
  DOI: arXiv:1109.4174
• Dahlhaus, Rainer: Discussion: bootstrap methods for dependent data : a review / Rainer Dahlhaus, 12 August 2011. - 3 S.
  In: Journal of the Korean Statistical Society, ISSN 1876-4231. 40(2011), 4, Seite 379-381
  DOI: 10.1016/j.jkss.2011.07.004
• Mathematical methods in signal processing and digital image analysis : with 20 tables / R. Dahlhaus; J. Kurths; P. Maass; J. Timmer (eds.). -
  Berlin ; Heidelberg: Springer, 2008. - XIV, 292 S. : Ill., graph. Darst., ISBN 978-3-540-75631-6
  (Springer complexity)
  (Understanding Complex Systems)
• Dahlhaus, Rainer: Efficient parameter estimation for self-similar processes / Rainer Dahlhaus. - 3 S.
  In: The annals of statistics, ISSN 2168-8966. 34(2006), 2, S. 1045-1047
  DOI: 10.1214/009053606000000182
• Dahlhaus, Rainer: Locally adaptive fitting of semiparametric models to nonstationary time series / Rainer Dahlhaus, Michael H. Neumann. -
  Amsterdam: Elsevier, 2016. - 1 Online-Ressource (32 Seiten)
  (Beiträge zur Statistik. Beiträge ; 60)
• Chen, Zhao-Guo: Hidden frequency estimation with data tapers / Zhao-Guo Chen; Ka Ho Wu; Rainer Dahlhaus. -
  Oxford: Wiley-Blackwell, 2016. - 1 Online-Ressource
  (Beiträge zur Statistik. Beiträge ; 54)
• Dahlhaus, Rainer: Graphical interaction models for multivariate time series / R. Dahlhaus. - 16 S.
  In: Metrika, ISSN 1435-926X. 51(2000), 2, S. 157-172
  DOI: 10.1007/s001840000055
• Dahlhaus, Rainer: A likelihood approximation for locally stationary processes / Dahlhaus, R.. - 33 S.
  In: The annals of statistics, ISSN 2168-8966. 28(2000), 6, S. 1762-1794
• Dahlhaus, Rainer: Nonlinear wavelet estimation of time-varying autoregressive processes / Rainer Dahlhaus; Michael H. Neumann; Rainer von Sachs. -
  Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2016. - 1 Online-Ressource (34 Seiten)
  (Beiträge zur Statistik. Reports ; 09)
  DOI: 10.11588/heidok.00021429
• Dahlhaus, Rainer: A likelihood approximation for locally stationary processes / by Rainer Dahlhaus. -
  Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2016. - 1 Online-Ressource (39 Seiten)
  (Beiträge zur Statistik. Beiträge ; 56)
• Dahlhaus, Rainer: Graphical interaction models for multivariate time series / by R. Dahlhaus. -
  Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2016. - 1 Online-Ressource (21 Seiten)
  (Beiträge zur Statistik. Beiträge ; 59)
• Dahlhaus, Rainer: Spectral domain bootstrap tests for stationary time series / by G.Hainz and R.Dahlhaus. -
  Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2016. - 1 Online-Ressource (36 Seiten)
  (Beiträge zur Statistik. Beiträge ; 61)
• Dahlhaus, Rainer: Nonlinear wavelet estimation of time-varying autoregressive processes / Rainer Dahlhaus, Michael H. Neumann and Rainer Von Sachs. - 34 S.
  In: Bernoulli, ISSN 1573-9759. 5(1999), 5, S. 873-906
  DOI: 10.2307/3318448
• Brockwell, Peter J.: Generalized Durbin-Levinson and Burg algorithms / P.J. Brockwell, Department of Statistics, Colorado State University and R. Dahlhaus, Institut für An… . -
  Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2016. - 1 Online-Ressource (21 Seiten)
  (Beiträge zur Statistik. Beiträge ; 35)
• Dahlhaus, Rainer: On the optimal segment length for parameter estimates for locally stationary time series / Dahlhaus, R. and Giraitis, L.. - 27 S.
  In: Journal of time series analysis, ISSN 1467-9892. 19(1998), 6, S. 629-655
  DOI: 10.1111/1467-9892.00114
• Mathematische Stochastik : 01.03.-07.03.1998 / Rainer Dahlhaus, Heidelberg; Arnold Frigessi, Roma; Hans-Rudolf Künsch, Zürich. -
  Oberwolfach-Walke: Mathematisches Forschungsinstitut, 1998. - 29 S.
  (Tagungsbericht / Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach ; 1998,9)
• Dahlhaus, Rainer: Identification of synaptic connections in neural ensembles by graphical models / Rainer Dahlhaus, Michael Eichler, Jürgen Sandkühler, 1997. - 15 S.
  In: Journal of neuroscience methods, ISSN 1872-678X. 77(1997), 1, Seite 93-107
  DOI: 10.1016/S0165-0270(97)00100-3
• Dahlhaus, Rainer: Fitting time series models to nonstationary processes / R. Dahlhaus. -
  Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2016. - 1 Online-Ressource (43 Seiten)
  (Beiträge zur Statistik. Beiträge ; 04)
• Dahlhaus, Rainer: Fitting time series models to nonstationary processes / R. Dahlhaus. - 37 S.
  In: The annals of statistics, ISSN 2168-8966. 25(1997), 1, S. 1-37
  DOI: 10.1214/aos/1034276620
• Dahlhaus, Rainer: The analysis of nonstationary time series and curve estimation with locally stationary models / Rainer Dahlhaus. -
  Taipeh: Acad. Sinica, Inst. of Statistical Sciences, 1997. - I, 56 Bl.
• Dahlhaus, Rainer: Asymptotic statistical inference for nonstationary processes with evolutionary spectra / Rainer Dahlhaus, 1996. - 15 S.
  In: Time series analysis. (1996), Seite 145-159
• Dahlhaus, Rainer: Asymptotically optimal estimation in misspecified time series models / Rainer Dahlhaus; Wolfgang Wefelmeyer. -
  Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2016. - 1 Online-Ressource (25 Seiten)
  (Beiträge zur Statistik. Beiträge ; 21)
• Dahlhaus, Rainer: A frequency domain bootstrap for ration statistics in time series analysis / by R. Dahlhaus and D. Janas. -
  Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2016. - 1 Online-Ressource (35 Seiten)
  (Beiträge zur Statistik. Beiträge ; 13)
• Dahlhaus, Rainer: On the Kullback-Leibler information divergence of locally stationary processes / Rainer Dahlhaus. -
  Amsterdam: Elsevier, 2016. - 1 Online-Ressource (30 Seiten)
  (Beiträge zur Statistik. Beiträge ; 27)
• Dahlhaus, Rainer: A frequency domain bootstrap for ratio statistics in time series analysis / R. Dahlhaus and D. Janas. - 30 S.
  In: The annals of statistics, ISSN 2168-8966. 24(1996), 5, S. 1934-1963
  DOI: 10.1214/aos/1069362304
• Dahlhaus, Rainer: Asymptotically optimal estimation in misspecified time series models / R. Dahlhaus and W. Wefelmeyer. - 23 S.
  In: The annals of statistics, ISSN 2168-8966. 24(1996), 3, S. 952-974
  DOI: 10.1214/aos/1032526951
• Dahlhaus, Rainer: Maximum likelihood estimation and model selection for locally stationary processes / R. Dahlhaus. - 21 S.
  In: Journal of nonparametric statistics, ISSN 1029-0311. 6(1996), 2/3, S. 171-191
  DOI: 10.1080/10485259608832670
• Dahlhaus, Rainer: On the Kullback-Leibler information divergence of locally stationary processes / R. Dahlhaus
  In: Stochastic processes and their applications. 62(1996), 1, S. 139-168$z30
  DOI: 10.1016/0304-4149(95)00090-9
• Dahlhaus, Rainer: Efficient location and regression estimation for long range dependent regression models / R. Dahlhaus. - 19 S.
  In: The annals of statistics, ISSN 2168-8966. 23(1995), 3, S. 1029-1047
• Dahlhaus, Rainer: Nonlinear wavelet estimation of time-varying autoregressive processes / Rainer Dahlhaus; Michael H. Neumann and Rainer von Sachs. -
  Kaiserslautern: Univ., Fachbereich Mathematik, 1995. - 27 S.
  (Berichte der Arbeitsgruppe Technomathematik ; 145)
• Dahlhaus, Rainer: Statistical methods in spectral estimation / Rainer Dahlhaus. -
  Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2016. - 1 Online-Ressource (16 Seiten)
  (Beiträge zur Statistik. Beiträge ; 02)
• Model selection : 05.12. bis 11.12.1993 / Rainer Dahlhaus, Heidelberg; Ching-Zong Wei, Taipei. -
  Oberwolfach: Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, 1993. - 14 S. : graph. Darst.
  (Tagungsbericht / Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach ; 1993,54)
• Dahlhaus, Rainer: Efficient location and regression estimation for long range dependent regression models / Rainer Dahlhaus. [Sonderforschungsbereich 123 Stochastische Mathematische Modelle, Universität Heid… . -
  Heidelberg: Sonderforschungsbereich 123, Univ., 1992. - 34 S
  (Preprint / Sonderforschungsbereich 123, Stochastische Mathematische Modelle, Universität Heidelberg ; 660)
• Dahlhaus, Rainer: Infant mortality after Chernobyl : letters to the editor / Dahlhaus, R., Blettner, M. and Wahrendorf, J.. - 1 S.
  In: The lancet, ISSN 1474-547X. 335(1990), 8682, S. 161
  DOI: 10.1016/0140-6736(90)90029-5
• Dahlhaus, Rainer: Nonparametric high resolution spectral estimation / R. Dahlhaus. - 34 S.
  In: Probability theory and related fields, ISSN 1432-2064. 85(1990), 2, S. 147-180
  DOI: 10.1007%2FBF01277980#page-1
• Dahlhaus, Rainer: Approximations for the inverse of Toeplitz matrices with applications to stationary processes / R. Dahlhaus. - 14 S.
  In: Linear algebra and its applications, ISSN 0024-3795. 127(1990), 1, S. 27-40
  DOI: 10.1016/0024-3795(90)90333-8
• Dahlhaus, Rainer: Efficient parameter estimation for self-similar processes / Rainer Dahlhaus. - 18 S.
  In: The annals of statistics, ISSN 2168-8966. 17(1989), 4, S. 1749-1766
  DOI: 10.1214/aos/1176347393
• Dahlhaus, Rainer: Convergence results for maximum likelihood type estimators in multivariable ARMA models II / Dahlhaus, R.; Pötscher, B. M., 1989. - 4 S.
  In: Journal of multivariate analysis. 30(1989), 2, Seite 241-244
  DOI: 10.1016/0047-259X(89)90037-7
• Dahlhaus, Rainer: Pointwise approximation by algebraic polynomials / Dahlhaus, R.. - 4 S.
  In: Journal of approximation theory. 57(1989), 3, S. 274-277
  DOI: 10.1016/0021-9045(89)90042-7
• Dahlhaus, Rainer: Empirical spectral processes and their applications to time series analysis / Dahlhaus, R.. - 15 S.
  In: Stochastic processes and their applications. 30(1988), 1, S. 69-83
  DOI: 10.1016/0304-4149(88)90076-2
• Dahlhaus, Rainer: On a spectral density estimate obtained by averaging periodograms / Rainer Dahlhaus. - 13 S.
  In: Journal of applied probability, ISSN 1475-6072. 22(1985), 3, S. 598-610
  DOI: 10.2307/3213863
• Dahlhaus, Rainer: A functional limit theorem for tapered empirical spectral functions / Rainer Dahlhaus. - 15 S.
  In: Stochastic processes and their applications. 19(1985), 1, S. 135-149
  DOI: 10.1016/0304-4149(85)90045-6
• Dahlhaus, Rainer: Asymptotic normality of spectral estimates / Rainer Dahlhaus. - 20 S.
  In: Journal of multivariate analysis. 16(1985), 3, S. 412-431
  DOI: 10.1016/0047-259X(85)90028-4
• Dahlhaus, Rainer: Spectral analysis with tapered data / Dahlhaus, R.. - 13 S.
  In: Journal of time series analysis, ISSN 1467-9892. 4(1983), 3, S. 163-175
  DOI: 10.1111/j.1467-9892.1983.tb00366.x
• Dahlhaus, Rainer: Schwache Konvergenz bei einer Klasse von Spektralschaetzern / von Rainer Dahlhaus, 1981. - 129 S.

IDs

GND:	1044436506

Links

Dahlhaus, Rainer in ...

• Deutsche Nationalbibliothek (DNB)
• Virtual International Authority File (VIAF)

Export Publikationsliste

• RIS (Endnote)
• BibTeX
• RDF
• MODS
• P°NK (ExIni)

heiBIB

Bei fehlerhaften oder unvollständigen Angaben wenden Sie sich bitte an biblio@ub.uni-heidelberg.de.

Informationen zu heiBIB (inkl. Einbettung der Publikationslisten in eigene WWW-Seiten).