Finanzmathematik in diskreter Zeit

• Verfasst von: Bäuerle, Nicole
• Titel: Finanzmathematik in diskreter Zeit
• Mitwirkende: Rieder, Ulrich
• Verf.angabe: von Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
• Verlagsort: Berlin, Heidelberg
• Verlag: Springer Spektrum
• Jahr: 2017
• Umfang: Online-Ressource (XIV, 238 S. 28 Abb, online resource)
• Gesamttitel/Reihe: Springer-Lehrbuch Masterclass
• Gesamttitel/Reihe: Masterclass
• Gesamttitel/Reihe: SpringerLink : Bücher
• ISBN: 978-3-662-53531-8
• DOI: doi:10.1007/978-3-662-53531-8
• Schlagwörter: (s)Finanzmathematik / (s)Diskretes Modell / (s)Optionspreistheorie / (s)Portfolio Selection
• Datenträger: Online-Ressource
• Sprache: ger
• Reproduktion: Druckausg.: Bäuerle, Nicole: Finanzmathematik in diskreter Zeit. - Berlin; [Heidelberg]: Springer Spektrum, 2017. - XIV, 237 Seiten
• RVK-Notation: QP 890
• RVK-Notation: SK 980
• Sach-SW: Finance
• K10plus-PPN: 1656638207
• K10plus-PPN:
  Universitätsbibliothek
• Lokale URL UB: Zum Volltext
• Lokale URL UB: Bibliothek der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg
• Bibliothek/Idn: UW / m3388847444
• Lokale URL Inst.: Zum Volltext

Abstract

Einführung und erste Beispiele -- Endliche Finanzmärkte -- Das Cox-Ross-Rubinstein Modell -- Arbitragefreiheit und Äquivalente Martingalmaße -- Vollständigkeit und Äquivalente Martingalmaße -- Risikoneutrale Bewertung von Zahlungsansprüchen -- Amerikanische Optionen -- Präferenzen -- Portfolio-Optimierung -- Erwartungswert-Varianz-Portfolios -- Risikomaße -- Anhang A: Hilfreiches aus der Stochastik -- Anhang B: Martingale und Stoppzeiten -- Anhang C: Lineare und konvexe Optimierung -- Lösungen der Übungsaufgaben -- Sachverzeichnis.

Abstract

Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt. Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus, und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium. Die Autoren Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie Prof. Dr. Ulrich Rieder, Institut für Optimierung und Operations Research, Universität Ulm.