Status: Bibliographieeintrag
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Exemplare:
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| Verfasst von: | Mammen, Enno [VerfasserIn]  |
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| | Müller, Marilena [VerfasserIn] |
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| Titel: | Nonparametric estimation of locally stationary Hawkes processes |
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| Verf.angabe: | Enno Mammen, Marilena Müller |
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| E-Jahr: | 2023 |
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| Jahr: | August 2023 |
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| Umfang: | 22 S. |
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| Fussnoten: | Zuerst verfügbar über das "Project Euclid": 27. April 2023 ; Gesehen am 31.07.2023 |
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| Titel Quelle: | Enthalten in: Bernoulli |
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| Ort Quelle: | Aarhus : [Verlag nicht ermittelbar], 1995 |
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| Jahr Quelle: | 2023 |
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| Band/Heft Quelle: | 29(2023), 3 vom: Aug., Seite 2062-2083 |
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| ISSN Quelle: | 1573-9759 |
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| Abstract: | In this paper we consider multivariate Hawkes processes with baseline conditional intensities and reproduction functions that depend on time. This defines a class of locally stationary processes. We discuss estimation of the time-dependent baseline intensities and reproduction functions based on a localized criterion. Theory on stationary Hawkes processes is extended to develop asymptotic theory for the estimator in the locally stationary model. |
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| DOI: | doi:10.3150/22-BEJ1532 |
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| URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: https://doi.org/10.3150/22-BEJ1532 |
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| | Volltext: https://projecteuclid.org/journals/bernoulli/volume-29/issue-3/Nonparametric-estimation-of-locally-stationary-Hawkes-pro ... |
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| | DOI: https://doi.org/10.3150/22-BEJ1532 |
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| Datenträger: | Online-Ressource |
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| Sprache: | eng |
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| Sach-SW: | Hawkes processes |
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| | nonparametric estimation |
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| K10plus-PPN: | 1853931489 |
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| Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
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Nonparametric estimation of locally stationary Hawkes processes / Mammen, Enno [VerfasserIn]; August 2023 (Online-Ressource)
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