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Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Bibliographieeintrag

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 Online-Ressource
Verfasst von:Mammen, Enno [VerfasserIn]   i
 Müller, Marilena [VerfasserIn]   i
Titel:Nonparametric estimation of locally stationary Hawkes processes
Verf.angabe:Enno Mammen, Marilena Müller
E-Jahr:2023
Jahr:August 2023
Umfang:22 S.
Fussnoten:Zuerst verfügbar über das "Project Euclid": 27. April 2023 ; Gesehen am 31.07.2023
Titel Quelle:Enthalten in: Bernoulli
Ort Quelle:Aarhus : [Verlag nicht ermittelbar], 1995
Jahr Quelle:2023
Band/Heft Quelle:29(2023), 3 vom: Aug., Seite 2062-2083
ISSN Quelle:1573-9759
Abstract:In this paper we consider multivariate Hawkes processes with baseline conditional intensities and reproduction functions that depend on time. This defines a class of locally stationary processes. We discuss estimation of the time-dependent baseline intensities and reproduction functions based on a localized criterion. Theory on stationary Hawkes processes is extended to develop asymptotic theory for the estimator in the locally stationary model.
DOI:doi:10.3150/22-BEJ1532
URL:Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.

Volltext: https://doi.org/10.3150/22-BEJ1532
 Volltext: https://projecteuclid.org/journals/bernoulli/volume-29/issue-3/Nonparametric-estimation-of-locally-stationary-Hawkes-pro ...
 DOI: https://doi.org/10.3150/22-BEJ1532
Datenträger:Online-Ressource
Sprache:eng
Sach-SW:Hawkes processes
 nonparametric estimation
K10plus-PPN:1853931489
Verknüpfungen:→ Zeitschrift

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